年内已有近10家百亿量化私募对旗下产品暂停申购

来源:深圳商报时间:2021-11-18 18:00:46

再有量化私募宣布“封盘”。头部私募幻方量化15日晚突然宣布暂停申购。至此,年内已有近10家百亿量化私募对旗下产品暂停申购。同时,量化私募产品普遍出现大幅回撤。

随着量化私募的火爆发展,幻方量化过去几年发展迅速,规模快速攀升。早在2019年,其规模仅有百亿元,而如今其规模已攀升至千亿元。

记者注意到,年内已有包括幻方量化、天演资本、进化论投资、衍复投资、灵均投资、启林投资等多家量化私募巨头宣布封盘,封盘的主要产品有中性策略产品和指数增强类产品。

10月21日,灵均投资称,经审慎考虑,决定自11月1日起,暂停中证500指数增强策略产品的募集,存续产品不再接受申购。9月3日,进化论资产称,决定年内不再新发行量化产品,目前存续的量化产品将采取部分暂停募集,部分限额的方式进行额度管理,产品的正常赎回不受影响。

在今年的私募行业中,量化私募是名副其实的“网红”。在代销渠道的大力配合下,各家量化私募规模迅速扩张。私募排排网数据统计,截至11月,百亿量化私募已增至26家,同时量化私募管理的资产规模也超过1万亿元。

多位业内人士对记者表示,部分量化私募封盘与产品净值大幅回撤有关。9月下旬以来,随着市场的调整,部分百亿量化私募旗下产品净值大跌,甚至创出了历史最大回撤。私募排排网数据显示,截至11月10日,股票量化基金近一个月整体收益为-1.38%,其中41只基金跌幅超过10%。

”一家大型券商机构部人士对记者表示,“量化私募近期大幅回撤,可能与板块轮动、风格切换过快有关。部分头部量化私募有可能先封盘,然后通过调整策略后适合市场的新特征,随后再放开申购。”

私募排排网基金经理胡泊认为,量化策略的收益率、波动率以及管理规模之间,存在不可三角的关系,会相互制约。随着管理规模的不断增大,量化策略的收益率肯定会摊薄,同时波动率会加大。现在国内量化私募的超额普遍超过了15%,未来会缓慢向美国市场3%-5%的超额收益靠拢。(记者 陈燕青 见习记者 邹晓)

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